RSI সূচক - কিভাবে ব্যবহার করবেন? নির্দেশনা, সুপারিশ

2024 লেখক: Howard Calhoun | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2023-12-17 10:20

আপেক্ষিক শক্তি সূচকটি ব্যবসায়ীদের দ্বারা ব্যবহৃত সবচেয়ে জনপ্রিয় সূচকগুলির মধ্যে একটি। এটি চার্টে মূল্য আন্দোলনের শক্তি সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে, তাই এর নাম। তাহলে RSI সূচক কি? ট্রেডিং এ কিভাবে ব্যবহার করবেন? এটা কি দেখায় কিভাবে বুঝবেন?

RSI সূচক বিবরণ

জে. ওয়েলস ওয়াইল্ডার দ্বারা তৈরি, আপেক্ষিক শক্তি সূচক (RSI) হল একটি মোমেন্টাম অসিলেটর যা দামের গতিবিধির গতি এবং পরিবর্তন পরিমাপ করে। সূচকটি শূন্য এবং 100-এর মধ্যে ওঠানামা করে। ঐতিহ্যগতভাবে, ওয়াইল্ডারের মতে, RSI নির্দেশ করে যে বাজার 70 ছাড়িয়ে গেলে অতিরিক্ত কেনাকাটা হয় এবং 30-এর নিচে হলে বেশি বিক্রি হয়। RSI সূচক সংকেত ট্রেন্ড রিভার্সাল, সেন্টার লাইন ক্রসিং এবং এছাড়াও সতর্ক করতে পারে। প্রবণতার শক্তি নির্ধারণ করুন।

ওয়াইল্ডার তার 1978 সালের বই নিউ কনসেপ্টস ইন টেকনিক্যাল ট্রেডিং সিস্টেমে এই সব সম্পর্কে লিখেছেন। প্যারাবোলিক এসএআর, অস্থিরতা সূচক, পরিসীমা সূচক এবং সিএসআই সূচকের সাথে তিনি আরএসআই সূচক বর্ণনা করেছেন - এটি কীভাবে ব্যবহার করতে হয় এবং কীভাবে এটি গণনা করতে হয়। বিশেষ করে, লেখক নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করেছেন:

• উচ্চ এবং নিচু;
• প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ পরিসংখ্যান;
• ব্যর্থ সুইং;
• সমর্থন এবং প্রতিরোধ;
• বিমুখতা।

যদিও যে ওয়াইল্ডার সূচকগুলি শীঘ্রই 40 বছর বয়সী হবে, তারা সময়ের পরীক্ষায় দাঁড়িয়েছে এবং আজ অবধি অত্যন্ত জনপ্রিয়৷

হিসাব

সূত্রটি ব্যবহার করে সূচকটি গণনা করা হয়: RSI=100 – 100/(1 + RS), যেখানে RS=গড় বৃদ্ধি/গড় পতন।

গণনা সহজ করার জন্য, সূচকটিকে প্রধান উপাদানগুলিতে বিভক্ত করা হয়েছে: RS, গড় বৃদ্ধি এবং বিনিময় হারের পতন। তার বইতে, ওয়াইল্ডার 14টি সময়ের উপর ভিত্তি করে সূচক গণনা করার প্রস্তাব করেছিলেন। ফলস ধনাত্মক সংখ্যা হিসাবে প্রকাশ করা হয়, ঋণাত্মক সংখ্যা নয়।

প্রথম, 14-সময়ের গড় বৃদ্ধি এবং পতন গণনা করা হয়।

• গড় বৃদ্ধি=গত ১৪টি মেয়াদে বৃদ্ধির যোগফল / ১৪;
• গড় ড্রপ=শেষ 14 পিরিয়ড ড্রপের যোগফল / 14.

তারপর গণনা পূর্ববর্তী গড় এবং বর্তমান পতন বা বৃদ্ধির উপর ভিত্তি করে করা হয়:

• গড় বৃদ্ধি=পূর্ববর্তী গড় বৃদ্ধি x 13 + বর্তমান বৃদ্ধি / 14;
• গড় ডিপ=আগের গড় ডিপ x 13 + বর্তমান ডিপ / 14.

এই গণনা পদ্ধতিটি সূচকীয় মুভিং এভারেজের অনুরূপ একটি মসৃণ কৌশল। এর মানে হল যে বিলিং সময় বাড়ার সাথে সাথে সূচকের মান আরও নির্ভুল হয়ে ওঠে।

ওয়াইল্ডারের সূত্রটি RS কে স্বাভাবিক করে এবং এটিকে একটি অসিলেটরে পরিণত করে যা শূন্য এবং 100 এর মধ্যে ওঠানামা করে। আসলে, আরএস চার্টটি আরএসআই চার্টের মতোই দেখায়। স্বাভাবিককরণের ধাপটি এক্সট্রিমা খুঁজে পাওয়া সহজ করে কারণ সূচকটি একটি সংকীর্ণ পরিসরে।গড় লাভ শূন্য হলে আপেক্ষিক শক্তি সূচক 0 হয়। একটি 14-পিরিয়ড RSI এর সাথে, শূন্যের একটি মান নির্দেশ করে যে হারটি 14টি সময়ের জন্যই কমছে। কোন বৃদ্ধি ছিল না। সূচক 100 হয় যখন গড় অবচয় শূন্য হয়। এর মানে হল যে হার সব 14 পিরিয়ড জুড়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। কোন পতন হয়নি।

আপেক্ষিক শক্তি সূচকের উপর ভিত্তি করে, স্টোকাস্টিক অসিলেটর স্টকাস্টিক RSI গণনা করা হয়:

StochRSI=(RSI - RSI Low) / (RSI হাই - RSI কম)।

অসিলেটর একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে RSI স্তরকে তার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ মানগুলির সাথে সম্পর্কযুক্ত করে। RSI মানগুলি রেট মানের পরিবর্তে স্টোকাস্টিক অসিলেটরের সূত্রে প্রতিস্থাপিত হয়। সুতরাং, Stochastic RSI হল একটি সূচক নির্দেশক - বিনিময় হারের দ্বিতীয় ডেরিভেটিভ। উল্লেখযোগ্যভাবে সিগন্যালের সংখ্যা বাড়ায়, তাই অন্যান্য প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের সরঞ্জামগুলিও এটির সাথে বিবেচনা করা উচিত।

RSI সূচক: এটি কীভাবে ব্যবহার করবেন?

আপেক্ষিক শক্তি নির্দেশকের জন্য পিরিয়ডের আদর্শ সংখ্যা হল 14, যার মানে এটি শেষ 14টি মোমবাতি বা টাইম ফ্রেমের মূল্যায়ন করে৷

সূচকটি গড় লাভের সাথে গড় ক্ষতির তুলনা করে এবং শেষ 14টি মোমবাতির মধ্যে কতটি বুলিশ বা বিয়ারিশ ছিল তা বিশ্লেষণ করে এবং প্রতিটি মোমবাতির আকারও বিশ্লেষণ করে৷

উদাহরণস্বরূপ, যদি সমস্ত 14টি দামের মোমবাতি বুলিশ হয়, তাহলে সূচকটি 100 হবে এবং যদি 14টি মোমবাতি বিয়ারিশ হয়, তাহলে 0 (বা প্রায় 100 এবং 0 এর সমান)। এবং 50 সূচকের অর্থ হল 7টি অতীত মোমবাতি বিয়ারিশ ছিল, 7টি বুলিশ ছিল এবং গড় লাভ এবং ক্ষতি সমান ছিল৷

উদাহরণ1. নীচের স্ক্রিনশটটি EUR/USD চার্ট দেখায়। সাদা রঙে হাইলাইট করা এলাকাটিতে শেষ 14টি দামের মোমবাতি রয়েছে। এর মধ্যে 13টি বুলিশ এবং শুধুমাত্র 1টি বিয়ারিশ ছিল, যার ফলে 85 এর মান হয়েছে।

উদাহরণ 2. আপেক্ষিক শক্তি সূচক কীভাবে গণনা করা হয় তা বোঝার জন্য নীচের স্ক্রিনশটটি EUR/USD চার্ট এবং 14টি মোমবাতির 3টি হাইলাইট করা এলাকা দেখায়৷

• প্রথম এলাকাটি 9টি বিয়ারিশ ক্যান্ডেল, 4টি ছোট বুলিশ ক্যান্ডেল এবং 1টি ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন (ডোজি) এর একটি খুব বিয়ারিশ সময়কে হাইলাইট করে। এই সময়ের RSI হল 15, যা খুব শক্তিশালী বিয়ারিশ পর্বের সংকেত দেয়।
• দ্বিতীয় বিভাগে 9টি বুলিশ ক্যান্ডেল এবং 5টি প্রধানত ছোট বিয়ারিশ ক্যান্ডেল রয়েছে। এই সময়ের সূচক ছিল 70, যা একটি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী বুলিশ প্রবণতা নির্দেশ করে।
• তৃতীয় অঞ্চলে রয়েছে ৬টি বুলিশ মোমবাতি, ৮টি বিয়ারিশ মোমবাতি এবং ১টি ডোজি, যার ফলে সূচকের মান ৩৪, যা দামের মাঝারি পতন নির্দেশ করে।

যেমন আপনি দেখতে পাচ্ছেন, 14টি মোমবাতির বিশ্লেষণ এই সময়ের জন্য RSI মানের সাথে বেশ সঠিকভাবে মিলে যায়। তবুও, সূচকটি দরকারী যে এটি ডেটা প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সময় কমিয়ে দেয় এবং অস্থির বাজার আচরণের সময় আপনাকে ভুলগুলি এড়াতে দেয়৷

অতিবিক্রীত এবং অতিরিক্ত কেনা

মূল ধারণাটি হল যে যখন আপেক্ষিক শক্তি সূচকটি খুব বেশি বা খুব কম মান দেখায় (70-এর বেশি বা 30-এর কম), তখন দাম বেশি বিক্রি বা অতিরিক্ত কেনার ইঙ্গিত দেয়। একটি উচ্চ সূচক মানে বুলিশ সংখ্যামোমবাতি বিয়ারিশ বেশী সংখ্যার উপর প্রাধান্য. এবং যেহেতু রেট অবিরামভাবে শুধুমাত্র বুলিশ মোমবাতিগুলিকে স্ট্যাম্প করতে পারে না, তাই আপনি প্রবণতা পরিবর্তনের জন্য শুধুমাত্র RSI সূচকের রিডিংয়ের উপর নির্ভর করতে পারবেন না৷

যদি শেষ 14টির মধ্যে 13টি মোমবাতি বুলিশ হয় এবং সূচকটি 70-এর উপরে থাকে, তাহলে সম্ভবত অদূর ভবিষ্যতে ষাঁড়গুলি পিছু হটবে, তবে আপনার পূর্বাভাসের RSI সূচকের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা উচিত নয়। নীচের স্ক্রিনশটটি দুটি পিরিয়ড দেখায় যখন এটি বেশি বিক্রি হওয়া এলাকায় প্রবেশ করে (30 এর কম) এবং দীর্ঘ সময় ধরে থাকে। প্রথম সময়কালে, সূচকটি 30-এর উপরে ফিরে আসার আগে 16 দিন ধরে দাম কমতে থাকে, এবং দ্বিতীয় সময়কালে, বাজারে বেশি বিক্রি হওয়ার সময় 8 দিন ধরে দাম কমতে থাকে।

ট্রেন্ড শক্তি সূচকের জন্য ডিফল্ট গণনার সময়কাল 14, তবে সূচকের সংবেদনশীলতা বাড়ানোর জন্য এটি হ্রাস করা যেতে পারে বা এটি কমাতে বাড়ানো যেতে পারে। 10-দিনের RSI 20-দিনের RSI থেকে বেশি কেনা বা বেশি বিক্রি হওয়া স্তরে পৌঁছাবে।

আরএসআই মান 70-এর উপরে হলে বাজারকে অতিরিক্ত কেনা বলে এবং 30-এর নিচে হলে বেশি বিক্রি করা বলে বিবেচিত হয়। এই ঐতিহ্যগত স্তরগুলিকে আরও ভাল নিরাপত্তা বা প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। অতিরিক্ত কেনাকাটা 80-এ বাড়িয়ে RSI সূচককে সামঞ্জস্য করা বা বেশি বিক্রি হওয়া 20-এ কমিয়ে সিগন্যালের ফ্রিকোয়েন্সি কমিয়ে দেবে। স্বল্প-মেয়াদী ব্যবসায়ীরা কখনও কখনও 2-পিরিয়ড RSI ব্যবহার করে, যা আপনাকে 80-এর উপরে অতিরিক্ত কেনা এবং 20-এর নীচে বেশি বিক্রি হয়েছে তা দেখতে দেয়।

আপেক্ষিক শক্তি নির্দেশক শুধুমাত্র সম্ভাব্য বিপরীত পয়েন্ট নির্ধারণ করতে ব্যবহার করা যাবে না। সেএটি খুব শক্তিশালী প্রবণতা নির্দেশ করে যখন এটি বেশি বিক্রি হওয়া বা অতিরিক্ত কেনা অঞ্চলে দীর্ঘ সময় ধরে থাকে৷

সমর্থন এবং প্রতিরোধের লাইনের ব্রেকআউট

ইতিমধ্যে উল্লিখিত হিসাবে, আপেক্ষিক শক্তি সূচক আপনাকে শক্তিশালী বিনিময় হার প্রবণতা সনাক্ত করতে দেয়। এটি ট্রেডিং সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলের জন্য এটিকে একটি চমৎকার হাতিয়ার করে তোলে। চিত্রটি একটি EUR/USD চার্ট দেখায়, এবং কালো অনুভূমিক রেখাটি হারের 1.20 এর সুপরিচিত স্তর, যা সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তর।

আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে দাম কয়েকবার 1, 2 লেভেলে ফিরে এসেছে। প্রথমবার RSI 63 এবং 57 এর মান দেখিয়েছে। এর মানে হল যদিও প্রবণতা বেড়েছে, এর শক্তি যথেষ্ট ছিল না। একটি শক্তিশালী প্রতিরোধের স্তর ভাঙা সহজ নয় - এটিকে অতিক্রম করার জন্য একটি শক্তিশালী প্রবণতা প্রয়োজন৷

দ্বিতীয়বার রেট রেজিস্ট্যান্স লেভেলে ফিরে আসার পর, RSI ছিল 71, যা একটি মোটামুটি শক্তিশালী বুলিশ প্রবণতা নির্দেশ করে, কিন্তু রেজিস্ট্যান্স লেভেল আবার রাখা হয়েছে। শেষ বিভাগ পর্যন্ত, যখন RSI 76-এর মান দেখিয়েছিল, তখন প্রতিরোধের মাত্রা কাটিয়ে ওঠে এবং RSI 85-এ উঠে যায়।

সূচকটি কোর্সের শক্তি পরিমাপ করার জন্য একটি টুল হিসাবে কাজ করতে পারে। ট্রেডিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে ব্যবসায়ীদের এই ধরনের তথ্যের খুব প্রয়োজন, এবং আপেক্ষিক শক্তি নির্দেশক কাজে আসে৷

RSI বিচ্যুতি

আরএসআই নির্দেশক ব্যবহার করা হয় এমন আরেকটি ক্ষেত্র হল বিচ্যুতি খোঁজার মাধ্যমে টার্নিং পয়েন্ট চিহ্নিত করার কৌশল। সংকেতবিনিময় হার যে ভিন্নতা তৈরি করে তা সাধারণত অন্তর্নিহিত মূল্য গতিশীলতা দ্বারা সমর্থিত হয় না। এটি নিম্নলিখিত দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে৷

নীচের স্ক্রিনশট দুটি নিম্ন দেখায়। প্রথম সময়ে, সূচকটি ছিল 26, এবং এই মুহুর্তের আগের মূল্যের গতিবিধিতে 8টি বিয়ারিশ মোমবাতি, 3টি বুলিশ, 3টি ডোজি অন্তর্ভুক্ত ছিল, হার মোট 1.45% কমেছে। দ্বিতীয় সর্বনিম্ন সময়ে, RSI 28-এর উচ্চতর মান দেখিয়েছে, এবং মূল্যের গতিবিধির মধ্যে রয়েছে 7টি বিয়ারিশ ক্যান্ডেল, 5টি বুলিশ, 2টি ডোজি এবং হার মাত্র 0.96% হারিয়েছে।

যদিও হারটি একটি নতুন, নিম্নতর কম, পটভূমির গতিশীলতা ততটা বিয়ারিশ ছিল না এবং দ্বিতীয় বিভাগটি শক্তিশালী ছিল না। এবং চার্ট এটি নিশ্চিত করে। দ্বিতীয় নিম্নটির একটি উচ্চ সূচক ছিল (28 বনাম 26), যদিও কোর্সটি দেখায় যে ভাল্লুকগুলি শক্তি হারাচ্ছে। ডাইভারজেন্স প্রায়ই ভেঙ্গে যায়, ডাবল ডাইভারজেন্স বেশি নির্ভরযোগ্য।

ইতিবাচক-নেতিবাচক পরিবর্তন

অ্যান্ড্রু কার্ডওয়েল আপেক্ষিক শক্তি সূচকের জন্য ইতিবাচক-নেতিবাচক বিপরীতমুখী ব্যবস্থা তৈরি করেছেন, যা বিয়ারিশ এবং বুলিশ ডিভারজেন্সের বিপরীত। ওয়াইল্ডারের বিপরীতে, কার্ডওয়েল বিয়ারিশ ডাইভারজেন্সকে ষাঁড়ের বাজারের ঘটনা বলে মনে করেন। অন্য কথায়, বিয়ারিশ ডাইভারজেন্স একটি আপট্রেন্ড গঠন করে। একইভাবে, বুলিশের বিচ্যুতিগুলিকে বাজারের বিপর্যয় এবং নিম্নমুখী প্রবণতার সূচক হিসাবে দেখা হয়৷

একটি ইতিবাচক বিপরীত ঘটবে যখন সূচকটি কম কম করে এবং দাম বেশি কম করে। লো লো ওভারসোল্ড লেভেলে নয়, কিন্তু কোথাও 30 এবং এর মধ্যে৫০.

একটি নেতিবাচক বিপরীত একটি ইতিবাচকের বিপরীত। RSI একটি উচ্চ উচ্চ তৈরি করছে, কিন্তু হার একটি নিম্ন উচ্চ তৈরি করছে। আবার, উচ্চতরটি সাধারণত 50-70-এ অতিরিক্ত কেনা লেভেলের ঠিক নীচে অবস্থিত।

ট্রেন্ড আইডি

আপেক্ষিক শক্তি নির্দেশক ষাঁড়ের বাজারে (উপরের প্রবণতা) 40 থেকে 90 এর মধ্যে ওঠানামা করে এবং 40-50 স্তর সমর্থন হিসাবে কাজ করে। এই রেঞ্জগুলি RSI প্যারামিটার, প্রবণতার শক্তি এবং অন্তর্নিহিত সম্পদের অস্থিরতার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।

অন্যদিকে, বিয়ার মার্কেটে সূচকটি 10 থেকে 60 এর মধ্যে ওঠানামা করে (ডাউনট্রেন্ড) প্রতিরোধ হিসাবে 50-60 স্তরের সাথে।

ব্যর্থ সুইং

একটি ব্যর্থ সুইং, লেখকের মতে, আসন্ন উলটাপালনের একটি শক্তিশালী লক্ষণ। এটি RSI নির্দেশক যে সংকেত দেয়। এর বর্ণনা নিম্নরূপ। ব্যর্থ সুইং অবশ্যই নির্ভরশীল নয়। অন্য কথায়, তারা RSI সংকেতগুলিতে একচেটিয়াভাবে ফোকাস করে এবং বিচ্যুতির ধারণাটিকে উপেক্ষা করে। একটি বুলিশ ব্যর্থ সুইং তৈরি হয় যখন RSI 30-এর নিচে নেমে যায় (অতি বিক্রিত), 30-এর উপরে উঠে, 30-এ নেমে আসে এবং তারপর আগের উচ্চতা ভেঙে যায়। লক্ষ্য হল ওভারবিক্রীত স্তরে পৌঁছানো এবং তারপরে ওভারবিক্রীত স্তরের উপরে একটি উচ্চতর কম।

একটি বিয়ারিশ ব্যর্থ সুইং ঘটে যখন সূচকটি 70-এর উপরে চলে যায়, হ্রাস পায়, রিবাউন্ড করে, 70-এর নিচে নেমে যায় এবং তারপরে পূর্ববর্তী নিম্নটি ভেঙে যায়। লক্ষ্য মাত্রাঅত্যধিক কেনাকাটা এবং তারপরে অতিরিক্ত কেনার স্তরের নীচে একটি নিম্ন উচ্চ।

সূচকের চেয়ে হার বেশি গুরুত্বপূর্ণ

ইউনিভার্সাল মোমেন্টাম অসিলেটর RSI সূচক - সময়-পরীক্ষিত দক্ষতা। বাজারের অস্থিরতা সত্ত্বেও, আরএসআই আজও ততটাই প্রাসঙ্গিক রয়ে গেছে যেমনটি ওয়াইল্ডার দিনে ছিল। কিন্তু সময় কিছু সমন্বয় করেছে। যদিও ওয়াইল্ডার একটি বিপরীত করার জন্য অতিরিক্ত কেনার শর্ত বিবেচনা করেছিলেন, তবে এটি প্রমাণিত হয়েছিল যে এটি শক্তির লক্ষণ হতে পারে। বিয়ারিশ ডাইভারজেন্স এখনও ভাল সংকেত দেয়, তবে ব্যবসায়ীদের শক্তিশালী প্রবণতার সময় সতর্ক হওয়া উচিত যখন এটি স্বাভাবিক। যদিও ইতিবাচক এবং নেতিবাচক বিপরীত ধারণাটি ওয়াইল্ডারের ব্যাখ্যাকে কিছুটা কমিয়ে দেয়, তবে এর যুক্তি বোধগম্য হয় এবং ওয়াইল্ডার নিজেই দামের ক্রিয়াকলাপের দিকে বেশি মনোযোগ দিতে অস্বীকার করতেন। ইতিবাচক এবং নেতিবাচক বিপরীতগুলি মূল্য প্রবণতাকে প্রথম এবং সূচককে দ্বিতীয় স্থানে রাখে, যেমনটি হওয়া উচিত। বিয়ারিশ এবং বুলিশ ডাইভারজেন্স RSI সূচক দ্বারা অনুকূল। এই সরঞ্জামগুলি কীভাবে ব্যবহার করবেন তা ব্যবসায়ীর উপর নির্ভর করে৷

RSI সূচক হল একটি প্রবণতার শক্তি নির্ণয় করার জন্য একটি সার্বজনীন টুল, রিভার্সাল পয়েন্ট বা সমর্থন এবং প্রতিরোধের লাইনের ব্রেকআউট খোঁজার জন্য। এবং যদিও শেষ 14টি মোমবাতি দেখে এর মান সহজেই অনুমান করা যায়, দামের চার্টে RSI অঙ্কন করা ট্রেডিংয়ে স্থিতিশীলতা এবং আত্মবিশ্বাস যোগ করবে। হারের শক্তির পরিমাপ করে, ব্যাখ্যাযোগ্য সংখ্যায় এর অনুবাদ আপনাকে আরও দক্ষ ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিতে এবং অনুমান এবং বিষয়ভিত্তিক ব্যাখ্যা এড়াতে অনুমতি দেবে।